Rund um Klosters findet der Skifahrer unzählige Abfahrtspisten. Über 40 km gespurte Loipen warten auf den Langläufer. Der Gotschnagrat (2285 m), auf dem sich ein Restaurant befindet und von dem man einen weiten Blick ins Prättigau und zur Silvrettagruppe hat, ist von Klosters Platz per Seilbahn zu erreichen. Der Gotschna ist überdies der Hausberg von Klosters. Von der Mittelstation Gotschnaboden (1780 m) führt eine 3.2 km lange Schlittelbahn nach Klosters hinunter. Ein weiteres, vor allem bei Familien beliebtes Ausflugsziel ist das Gebiet Madrisa, welches durch eine im Herbst 2005 erneuerte Umlaufbahn mit Viererkabinen ab Klosters Dorf erschlossen wird. Die Bergstation Saaseralp liegt auf dem Boden der Nachbargemeinde Saas.

Klosters bietet auch im Sommer viele Möglichkeiten: Wanderungen, Kletter-, Gletscher- und Bergtouren usw. Dabei können folgende SAC-Hütten als Stützpunkte gewählt werden: Fergenhütte, Seetalhütte, Silvrettahütte.